Usando RiskMetrics para medir o risco de Investimento

Um equipamento chamado RiskMetrics oferece uma nova forma, mais fácil de comparar o risco de investimento. Em vez de usar o desvio padrão (a forma mais comum do risco de medição), o pessoal da RiskMetrics vêm-se com uma escala que permite uma compreensão muito mais simples do risco.

Confira a RiskMetrics ferramenta no site da Nasdaq. Conecte em qualquer um dos vários títulos (ou estoque ou mercadoria) símbolos de fundos negociados em bolsa, e voil # 224-, você é dado um número. Quanto maior o número que você recebe, maior o risco. Quanto menor o número, menor o risco.


Ao contrário de números de desvio padrão, RiskGrade números são lógica e à escala (como o sistema métrico de medir distância ou peso). Em outras palavras, um investimento com um RiskGrade de 20 é duas vezes mais volátil como um investimento com um RiskGrade de 10, e metade tão volátil como um investimento com um RiskGrade de 40.

Infelizmente, porque os fundos mútuos não cotada em bolsas como a NASDAQ, mas fundos negociados em bolsa fazer, esta ferramenta bacana não funciona para os fundos de investimento - apenas para ETFs. Mas muitas empresas de fundo mútuo pode fornecer-lhe os números RiskGrade. A ferramenta gratuita no site da NASDAQ lhe permite comparar e contrastar qualquer uma das dezenas e dezenas de ETFs de obrigações, incluindo aqueles na tabela.

RiskGrades leva em consideração diversos tipos de risco, incluindo o risco de taxa de juros, flutuação da moeda e risco de inadimplência. Teoricamente, pelo menos, a metodologia RiskGrades poderia revelar-se uma medida mais verdadeira do risco futuro que o desvio padrão sempre para trás para o futuro. Você pode querer comparar e contrastar as duas medidas, e levá-los tanto em consideração ao escolher um fundo de obrigações.

Nome do FundoTipo de Bonds no FundoRiskGrade
iShares Barclays 20+ Ano Tesouro Bond (TLT)títulos do governo dos EUA com prazos muito longos100
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund (EMB)títulos dos mercados emergentes, denominados em dólar36
iShares SP Nacional AMT-Free Muni Bond (MUB)títulos municipais Intermediate prazo27
iShares Bond Fund Agência Barclays (AGZ)títulos de agências governamentais14
Índice de Corporate Bond Vanguard Short-Term (VCSH)títulos corporativos com grau de investimento, com vencimentos curtos11
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