Como medir Negociação de Volatilidade
Volatilidade
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Acompanhando o movimento máximo
Uma maneira de medir a volatilidade é capturar a maior variação de preços ao longo x número de dias - a movimento máxima, também chamado movimento bruto. Você subtrair a menor baixa do maior alta em 10 dias ou 100 dias ou algum outro número de dias. Você usa o máximo movimento resultante para definir uma meta de lucro (Excursão favorável máximo) ou stop loss pior caso (Excursão máxima adversa).
Nesta figura, a janela superior mostra a maior alta em um período de 30 dias de rolamento menos a mínima mais baixa no mesmo período de 30 dias - o movimento máxima:
movimento máximo e tendência: Na figura anterior, vendo a conexão entre o movimento máximo de 30 dias na janela superior e os preços na janela inferior é difícil. A linha recta a partir de meio da janela inferior é a regressão linear. A linha inclina para cima, o que significa que o preço é uma ligeira tendência de subida - mas, ao mesmo tempo, a volatilidade é em queda. Esta é uma boa combinação para você - trendedness está entregando novos lucros em um risco cada vez menor de uma grande perda de um período. Mas lembre-se, baixa volatilidade precede uma fuga, por isso não pode ser um bom negócio por muito tempo.
A tendência dos preços podem variar em tamanho e inclinação da tendência volatilidade. Às vezes, eles estão em sincronia, subindo ou caindo juntos, ou eles podem se mover em direções opostas. Sabendo algo sobre a tendência do movimento máxima não significa necessariamente dizer nada sobre a tendência dos preços, e vice-versa. Em outras palavras, a volatilidade é muitas vezes independente de trendedness preço.
movimento máxima e período de detenção: Nesta figura, a série de preços ordenada tem uma variação líquida do mais baixo baixo para o mais alto alto (A e B) de exatamente a mesma quantidade como a série de preços desordenada abaixo dela. Mas, obviamente, a série desordenada implica um maior risco de perda se você tem que sair antes do período termina. O trendedness de cada segurança é a mesma, como mostrado pelos declives de regressão linear idênticos.
Esta figura ilustra que medir o alcance máximo high-low ao longo de um período fixo de tempo não consegue captar o risco de manter uma posição durante o período, por isso não escrever o seu período de detenção esperado em pedra.
Considerando-se o desvio padrão
o desvio padrão é uma medida da dispersão de preços fora da média. Quanto maior o spread, quanto maior o desvio padrão. Você mede o desvio padrão de uma média móvel, e as medidas de desvio padrão da variação real de cada preço de distância da linha central.
Usando o indicador de média gama verdadeiro
Outra maneira de ver a volatilidade é olhar para a média de alta gama baixa ao longo x número de dias. A melhor versão da gama high-low é a verdadeira gama média (ATR), que incorpora as lacunas substituindo o encerramento para o gapped alta ou baixa:
expansão da gama: Os altos e baixos estão ficando mais longe volatilidade Apart- está aumentando. expansão da gama proporciona uma maior oportunidade de lucro e um aumento equivalente em risco de ganho ou perda.
contração Range: Os altos e baixos estão a aproximar, e você pode pensar que o risco é menor, também. Mas isso só é verdade até certo ponto - o ponto de fuga.
Nesta figura, o indicador de ATR na janela superior começa a cair após o surgimento do grande-bar de um dia que marca o início da linha de apoio. Você não sabe se você pode chamar a linha de apoio até mais tarde, mas você pode ver o indicador de ATR não para corresponder ao espetado alta e continuar a cair. O preço está a aumentar, mas o indicador está caindo. E, como de costume, uma divergência entre indicador e preço é um sinal de alerta. Com certeza, logo após a maior alta, você tem uma série de elevações mais baixas e pode desenhar uma linha de resistência. Logo a quebra de preços no âmbito de apoio.
