Filtrar whipsaws de suas decisões negociando

sinais falsos em um gráfico de negociação normalmente reverter rapidamente, colocando-o de volta ao comércio na direção certa, mas enquanto isso, você ter uma pequena perda, chamado de perda whipsaw. Whipsaw refere-se à ação de chicote do preço movendo-se rapidamente através da média móvel em ambas as direções, resultando em uma série de operações de vai-e-vem. Whipsaws ocorrer em até mesmo a tendência mais bem comportados e são comuns em um mercado para os lados onde os comerciantes estão indecisos sobre a direção da tendência.

Whipsaws ter um efeito pernicioso sobre a sua demonstração de resultados de duas maneiras:

  • Quando da negociação de uma técnica de acompanhamento de tendências como o crossover média móvel, você faz a maioria de seus ganhos por andar grandes tendências, e você aceita que os ganhos vão ser reduzida pela whipsaw ocasional em pontos de reversão, lateralmente períodos e qualquer outlier espetado. Mas se as grandes tendências também contêm whipsaws, você acaba overtrading, que é a de fazer um monte de negócios para apenas um pequeno ganho líquido ou perda.

  • Overtrading quase sempre resulta em perdas líquidas, porque em cada comércio você tem que pagar comissões de corretagem e taxas, o que reduz os lucros e aumentar as perdas.

Em vez de usar o crossover crua de preço e de média móvel para gerar um sinal de compra / venda, você pode configurar testes adicionais, chamados filtros. Se o crossover passa nos testes de filtro, as chances são de que é um sinal de compra / venda válido e não um flash na panela. Filtros vêm em diversas variedades, e você pode aplicar qualquer ou de todos eles para reduzir o número de negócios. Note-se que os filtros podem atrasar a entrada e saída, e, portanto, pode reduzir os ganhos totais, enquanto a redução das perdas whipsaw.

Considere os seguintes filtros:

  • Tempo: O próximo tem que permanecer acima (ou abaixo) da média móvel para um número x adicional de períodos após a data do crossover.

  • Extensão: O preço tem que superar o valor numérico média móvel de x por cento do preço ou x por cento dos alguma outra medida, como a faixa de negociação dos últimos dias y.

  • Volume: O crossover tem de ser acompanhado por um aumento significativo no volume.

  • sentimento Extreme: Em um crossover tendência de alta, o baixo tem que superar a média móvel e não apenas a bolina em tendência de baixa, a alta tem de estar sob a média móvel, e não apenas o próximo.

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