Trabalhando com Variáveis ​​dependentes especiais em Econometria

Muitos fenômenos econômicos são dicotômica na Natureza em outras palavras, o resultado quer ocorre ou não ocorre. desfechos...

Usando máxima verossimilhança (ML) Estimativa

Probit e funções logit são ambos não linear dos parâmetros, de modo comum dos mínimos quadrados (OLS) não pode ser utilizada para...

Fórmulas Úteis em Econometria

Depois de adquirir dados e escolher o melhor modelo econométrico para a pergunta que você quer responder, usar fórmulas para produzir a...

Use o teste parque para verificar existência de Heteroskedasticity

O teste Parque começa por assumir um modelo específico do processo heterocedásticos. Especificamente, ele assume que o...

Problemas típicos Estimando modelos econométricos

Se o modelo de regressão linear clássico (CLRM) não funciona para os seus dados, porque um dos seus pressupostos não se sustenta,...

O Papel da Casuality em Econometria

Econometria é normalmente usado para um dos seguintes objectivos: a previsão ou previsão de eventos futuros ou de explicar como um ou...

O Papel do teste de Breusch-Pagan em Econometria

O teste de Breusch-Pagan (BP) é um dos testes mais comuns para heterocedasticidade. Começa-se por permitir que o processo...

O modelo linear-Log em Econometria

Se você usar valores de log naturais para suas variáveis ​​independentes (x) E manter a sua variável dependente (Y) Em sua escala...

Distribuição F em Econometria

Ao estudar economia, você provavelmente usou o F distribuição em sua classe de estatísticas para comparar variâncias de duas...

A distribuição qui-quadrado em Econometria

Em econometria, você usa a distribuição qui-quadrado extensivamente. A distribuição qui-quadrado é útil para comparar valores de...

Teste para Heteroscedasticidade com o Goldfeld-Quandt Teste

O teste de Goldfeld-Quandt (GQ) em econometrics começa assumindo que o ponto de definição existe e pode ser utilizado para diferenciar a...

Teste para Heteroscedasticidade com o teste de White

Em econometria, um teste extremamente comum para heteroskedasticity é o teste branco, o qual começa por permitir que o processo...

Os 2 tipos de Multicolinearidade

Multicollinearity surge quando existe uma relação linear entre duas ou mais variáveis ​​independentes em um modelo de regressão. Na...

Dez Aplicações Práticas de Econometria

Economistas aplicar ferramentas econométricas em uma variedade de campos específicos (como economia do trabalho, economia do...

Especificando funções não-lineares adequados: Os Probit e Logit Models

Se o resultado de interesse é qualitativa, você usa uma variável dependente manequim e estimar a probabilidade de que o resultado (Y =...

Especificando o Econometria Modelo de Regressão

Em econometria, o modelo de regressão é um ponto de partida comum de uma análise. Como você define o seu modelo de regressão, é...

Reconhecendo Variáveis ​​usuais: Distribuição normal

Em econometria, uma variável aleatória, com uma distribuição normal tem uma função de densidade de probabilidade de que é...

Colocando Variáveis ​​na mesma escala: distribuição normal padrão (Z)

Em econometria, uma versão específica de uma variável aleatória normalmente distribuída é o padrão normal. UMA distribuição normal...